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风云资金配置简述深交所停牌门槛,然后改变新股申购成本或涨幅 000061基金

深交所,新股,涨幅,门槛,然后,成本,资金,配置,风云时间:2021-03-29 01:21:08浏览:186
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一周前,刚刚发布《关于我行服务热线查询IPO上市首日最高涨幅超过44%的回复》(以下简称《回复》)的深交所再次走在前列。风云基金配售第27天,有交易员反映,深交所新股上市首日停牌最高涨幅与《批复》中的计算方法不同,导致8只上市新股价格停在44%左右,未成交。根据原规定,新股上市首日开盘价通知拍卖的有效报价区间为涨跌不超过发行价的20%,因此最高开盘价应为发行价×(1+20%)。在连续竞价期间,如果价格首次上涨或下跌超过开盘价的10%,将触发暂停交易1小时。当风云资本配置第一次上涨或下跌超过开盘价20%时,触发第二个交易日暂停交易,持续至看涨期权拍卖结束。因此,最高临时停牌价格应为开盘价×(1+20%),相当于发行价×(1+20%)×(1+20%),最终停牌价格应比发行价高44%。然而,第一批8家公司的最终停牌价格比发行价上涨了44%以上,有些甚至达到了46%。计算发现,风云资本配置超过44%是因为深交所系统在计算第二次临时停牌门槛时,将“开盘价20%”的条件设定为“前一交易日价格的10%”。上述计算公式就相当于深交所在其复函中所述的发行价×(1+20% )×(1+10% )×(1+10%)其中44%以上是正常的。停牌价格可能在高于和低于上一交易日成交价10%的有效竞价区间触发,有效竞价区间随着成交价格的变化而动态调整,因此停牌价格可能不完全等于开盘价的10%或20%,导致最高日内涨幅略高于44%。"过去,这种现象也时有发生."深交所表示。事情还没完。27日,风云对深交所暂停出资的门槛改为44%,换句话说,计算门槛的公式恢复为“发行价×(1+20% )×(1+20%)。此时,交易员因为收到上述“回复”,已将交易策略调整为“发行价×(1+20%)×(1+10%)×(1+10%)”,且阈值再次发生变化,导致部分交易员报价未落入交易区间。因为新股有需求,可交易时间往往转瞬即逝,不落入区间可能意味着购买成本增加。


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